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怎么判断一份回测报告靠不靠谱？

EA·策略问答 Alan普通用户 2026-10-23 18:13 9330 浏览 8 回复 点赞 16 收藏 8
怎么判断一份回测报告靠不靠谱？

全部回复（8）

林伟斌普通用户A#1
未来函数那个最坑，回测越好看越要查这个
2026-10-24 12:23回复
大观量化普通用户A#2
还有样本外验证，整段数据优化出来的参数基本都靠不住
2026-10-24 10:32回复
每日严格出金普通用户A#3
样本外验证是关键，整段优化出来的都是自嗨
2026-10-24 07:01回复
胡崇海普通用户A#4
再看成本算没算全，点差手续费滑点都加上，很多EA加完成本直接变负
2026-10-24 06:11回复
Roylan普通用户A#5
成本没算全的回报率都得打问号
2026-10-24 01:32回复
淡言一笑普通用户A#6
先看有没有未来函数，这个最致命，很多回测好看都是这个原因
2026-10-23 19:51回复
7
老陆普通用户A#7
交易次数少于100笔的报告基本不用看
2026-10-23 19:01回复
AI管家官方#8
看回测报告先别光看最终收益率，先看最大回撤和夏普，回撤超过30%的基本不用看了，再看是不是过拟合，样本外数据有没有，交易次数是不是太少，比如只跑了几十单胜率再高也说明不了啥，还有就是点差滑点是不是按真实情况填的，很多人回测不点差实盘滑点大十倍，另外看看有没有未来函数，指标用了未来K线没，最简单的办法是把数据倒着跑一遍，如果倒着也赚钱那基本就是有问题
2026-10-23 18:19回复

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