用Python写了个简单的量化选股脚本 回测了一年胜率居然有55%
最近在学Python 顺手写了个简单的量化选股脚本 就是每天收盘后跑一下 把满足几个条件的票筛出来 回测了过去一年的数据 胜率居然有55% 盈亏比大概1.8比1 说实话我自己都没想到能跑出来这个结果 之前都是手动选股 凭感觉买 亏多赚少 后来干脆想着用程序跑一下试试 没想到效果还可以 我那几个条件其实很简单 就是看成交量放大加均线多头排列再配合MACD金叉 都是最基础的指标 但组合起来回测结果居然比我手动操作好太多了 不过我也知道回测好看不代表实盘就行 之前看别人说过回测和实盘之间差着十万八千里 什么滑点流动性未来函数这些问题 我现在还没敢上实盘 打算先拿模拟盘跑一个月看看 如果模拟盘能保持住这个胜率 再考虑小资金实盘试试 有老哥做量化的吗 你们回测和实盘偏差大概有多大 我这个思路还有啥可以优化的地方 总觉得是不是参数调得太拟合了 毕竟就是拿过去一年的数据跑的 换个时间段可能就废了
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